모든 패턴과 기술적 분석은 과거에서 얻은 데이터를 이용한다.
하지만 미래에서도 패턴이 반복 될 거라는 보장은 없다.
그러면 미래에서도 패턴이 반복되지 않는다면 여태 모든 차트 분석은 무의미하나?
( 분석 망한 페페찡)
그렇지도 않다 반복 될 수가 있다 아니 반복 될 확률이 존재한다 그러면 그 확률을 높일려면
어덯게 해야 하는건가 예지능력 을 얻어야 하는 건가? 타임머신을 써야 하는가? 아니다 간단하다
비중을 조절해서 베팅하는것만으로도 과거 패턴의 확률을 높일 수가 있다 이것을 리스크 관리라 한다.
동전던지기로 예시를 들어보자 ( 트레이딩관련 예시에나오는 진부한 소재인 동전던지기)
어느 도박사가 접근해왔다 그리고 당신에게 "앞면이나오면 6%를주고 뒷면이나오면 4%가져가갰소" 제안을 걸었다고 가정해보자
50대 50 확률로 6%를 가져가고 4%를 손해보면 앞뒷면이 동시에 나왔다 쳤을때 2%의 기대값이 존재하는 게임이다 이러면 손해볼 게임이 아니지않는가?
자여기서 3가지 전붕이의 선택이 있다
A : 레버리지를 사용해서 60퍼 이익보고 40퍼손실보는걸 반복하갰다. 즉 1000%운용
B : 원금의 100%를 투입하갰다
C : 원금의 50%를 투입하갰다
여기서 전붕이들의 대답은 너무나 간단하다 당연하게 B를 선택할것이다. 그리고 생각하갰지 이뭐병신같은 글이야?
다시 예를 들어보자
50%로 2%의 기대값을 주던 호갱 도박사가 짱펑이의 사시미를맞고 뒤졌다 쳐보자
그리고 짱펑이가 제안한다.
"2019년 ~ 2021 년동안 4%손실봤던 트레이딩이 49번 있었고 6%이익봤던 트레이딩이 51번 있었습니다 자여기서 마음껏 베팅하세요 레버리지무한대에요!"
전자의 도박사는 확률을 고정해주고 후자의 사기꾼(씹펑)은 그러한 경향의 확률이 있었다 라고만 알려준다
자여기서 전붕이들은 어덯게 베팅할건가 A B C 중?
베팅전 통계학을 잠시 공부해보자
출처 : https://bookdown.org/mathemedicine/Stat_book/normal-distribution.html
사진을 확인해보자 10번 던지기로 주사위 눈 6개중 1이나올 확률이 5%도 안되지만
60번을 던졌을때는 1이 나올 확률이 10%라고 표시된다.
이 시뮬레이션은 "인간"이란 요소가 베제된 시뮬레이션이기때문에 단순한 확률의 이상적분포일뿐이다.
그러면 어덯게해야 짱펑이 알려준 전략들로 전략의 이상적분포를 유지하여 전략의 성능을 유지시킬수있을까?
즉 2%의 기대값을 얻는 전략을 유지시킬수있을까?
간단하다 리스크 관리를하면된다 베팅비율을 줄이면된다 이거하나만해도 전략이 유지가될확률을 얻을수있다
예시를들어볼까?
백만원이 있는 호구랑 수학자가 도박장에갔습니다
백만원이 있는 호구는 50퍼센트로 2%기대값을 얻을수있는 테이블에앉아서
백만원을 몰빵쳤습니다
퍼옴
백만원이 있는 수학자가 50퍼센트로 2%기대값을 얻를수있는 테이블 100곳을 찾아 몰빵쳤습니다
즉 기회(비율)을 분산시킨것이죠
자그리고 1분후 각각의 잔고를확인해봤습니다
호구 96% 수학자 102%
다시 1분후
호구 102% 수학자 104%
다시 1분후
호구 96% 수학자 106%
극단적인 예시이지만 가장빠른시간이내에 200%를 달성할수있는건 수학자일것입니다.
왜냐하면 호구는 베팅당 1번 시행하지만 수학자는 100번 시행하여 기대값2%를 얻을수있기때문이죠
그렇기에 마진 거래소들은 당신에게 레버리지를 강조합니다 그들에겐 레버리지가 광고입니다 주메인은 레버리지고
당신이 베팅비율을 낮출수록 수익과 손해는 줄어들지만 얻을수있는 기대값2%의 확률이 올라가고
당신이 레버리지를 늘릴수록 수익과 손해는 늘어나지만 얻을수있는 기대값2%의 확률이 내려갑니다
과거의 패턴은 미래에도 완벽히 재현된다는 근거는 없습니다 그러나 완벽히는 아니여도 시행횟수의힘을 이용하여 전략의 강건성을
높일수가있는거지요 투자는 확률게임입니다. 읽어주셔서 감사합니다
