오늘은 매매기법에 대해 이야기를 하려고 합니다.
제일 하고 싶은 말은 상승 하락을 절대 예측을 하지 말자 입니다.
그럼 상승 하락을 예측 하지도 않으면서 수익을 낼 수 있느냐가 문제인데요.
상승 하락을 예측하지 말고 각 종목마다의 정해진 패턴을 찾아 매매기법을 만들어 그대로 매매를 하는 것 만이 수익을 낼 수 있는 유일한 방법입니다.
패턴매매기법을 만드는 방법
-
거래하는 코인 또는 계약의 과거 데이터를 엑셀자료로 확보한다.
-
과거 데이터를 엑셀 수식 및 통계 데이터를 활용하여 패턴을 분석한다.
-
분석을 통해 얻은 패턴매매기법의 안정성 및 수익성을 확인한다.
-
안정성 및 수익성이 좋지 않을 경우 2번으로 돌아가 변수를 변경해가면서 패턴을 확인한다.
-
모든 패턴을 분석 후 유의미한 패턴을 발견 시 매매에 활용, 무의미할 경우 삭제.
패턴매매기법은 모두 데이트레이딩 입니다. 당일 거래한 반드시 당일 청산을 합니다.
몇일 간 보유하는 패턴을 만들어 봤었는데… 오랜 기간 보유하게 되면 거래 중간에 손을 타기도 하고 변수가 많아 패턴매매에는 적당하지 않아서 무조건 당일처리하는 데이트레이딩으로만 만듭니다.
1번부터 상세하게 알려 드리겠습니다.
1번 - 자신의 주거래 종목(현물, 선물, 마진)의 과거 데이터를 엑셀로 다운 받습니다. 일간데이터로 받아서 분석해도 되고, 30분, 60분 데이터 자료 등 자신에게 유리하다고 생각하는 자료를 다운 받습니다. 일반적으로 몇년정도의 1일 데이터를 구해서 시가, 고가, 저가, 종가의 값을 여러 수식을 활용하여 패턴을 확인 합니다. 그후 유의미한 패턴이 확인되면 30분 데이터 등에 추가로 확인절차를 거칩니다.
2번 - 패턴을 분석하는 간단한 팁을 드리자면 어떤 종목은 당일종가가 전일 종가보다 몇 퍼센트 상승 시작 하는 날은 반드시 추가상승을 한다거나, 전일 고가를 터치 할 경우 반드시 하락 마무리를 한다거나 하는 패턴을 가집니다. 이런 정도의 간단한 패턴은 간단한 수식을 만들어서 패턴을 확인 할 수 있습니다.
하지만 이런 패턴은 수익성이 좋은 경우는 있으나 안정성이 부족한 경우가 많습니다.
제가 선호하는 패턴은 안정성이 높으면서 수익성이 높은 것입니다.
이런 패턴은 주로 통계프로그램을 활용하는데, 간단하게는 표준편차를 확인 후 산포도를 겹쳐서 보면 몇 개의 아웃라이어를 확인 할 수 있는데 이 아웃라이어를 평균에 수렴할 수 있는 수식을 만들면 됩니다. 이 수식이 곧 패턴이 됩니다.
무슨말인가 싶겠지만 일단은 위에서 말한 간단한 팁의 방법으로 먼저 데이터를 만지작 거리면서 통계데이터를 활용 하다보면 어느 순간 아웃라이어가 확인이 될 겁니다. 이것만 평균으로 회귀 시키는 수식을 만들면 오랜기간 사용하능한 패턴을 만들 수 있습니다.
3번 - 위에서 얻은 수식을 과거 데이터에 입력하여 수익성 및 안정성을 확인 합니다. 그리고 1개월 정도 이 수식으로 모의투자를 해봅니다. 과거데이터에서 얻었던 수익율이 모의투자에서도 계속 이어지면 실제 거래를 시작합니다.
이런 경우는 잘 없지만 만약 과거데이터에서의 수익율이 실제에서 발생하지 않는다면 2번으로 돌아가서 수식을 조정해봅니다. 만약 각종 변수를 모두 변경해봐도 수익이 시원치 않다면 이 수식은 버려야 합니다. 미련을 두기보다 새로운 매매기법을 만드는게 더 빠르기 때문입니다.
오늘은 여기서 설명을 마치도록 하겠습니다.
