차갤에서 퍼옴)
언론과 유튜브에서 AI가 한창 사람에게 환상을 심어주면서 판을 치는 매매 방식이 있는데 바로 '시스템 트레이딩' 혹은 '알고리즘 트레이딩'이야
적지않은 사람들이 '알고리즘 트레이딩'에 환상을 가지면서 적게는 월몇십만원 많게는 월 몇백만원 등의 엄청난 사용료 쏟아 부으며 매매를 하고있지
하지만 그 알고리즘 트레이딩으로 부자가 됐다는 사람은 존재하지않고 대부분은 청산을 당했거나 그저 사고 존버 보다 못미치는 수익률을 보면서 매매를하고 있어
나는 이게 코인 좀 했다는 코인충들이 겁나게 까고있는 '유료픽방'하고 별 다를 바 없는 사기가 많다고 생각해
한가지 예시를 들어보면
불과 작년 7월달에 어떤 코인 알고리즘 트레이딩 봇이 유튜브를 통해 배포되면서 한때 유명해진적이 있는데
처음 1~2달은 사람들이 수익을 봤다면서 수익 인증을 마구마구 올리다가 반년이 넘은 지금 다들 수많은 돈을 청산을 당하고
개발자에게 레퍼럴만 헌납하고 소리소문 없이 사라진 그런 봇도 있었어.
그리고 지금까지 코인 알고리즘 트레이딩 회사라는 타이틀을 단 수많은 회사들이 있었지만 한순간에 청산 당해서 망해버린 회사도 있고
몇년 수익률이 20프로도 못미치는 회사들이 대부분인데 몇가지 원인을 보자면
1. 백테스팅을 제대로 하지 않거나 수익나는 전략을 사용하지 않았을 경우
백테스팅이란 과거의 거래내역을 가지고 알고리즘 매매를 가상으로 돌려서 수익률을 평가분석 하는 것을 말해
알고리즘 개발자가 개발에 대한 지식만 있고 매매에 대한 지식은 적어서 본인의 감으로만 전략을 짠 경우가 있어
처음 며칠은 분명 수익이 날 수도 있지만 3개월후 6개월 후 대부분 청산난 봇들이 대부분
2. 백테스팅을 제대로 했지만 과최적화 된 경우
이 경우를 가지고 사기치는 제일 사기꾼들이 많은데
과최적화란 매매전략이 과거 지표에 매우 최적화 돼 있어서 과거 지표에만 수익률이 엄청 높게 나타고 실전에선 수익률이 낮아
쉽게 말하면 수학 문제를 푸는데 답만 외워서 푸는 상황이라고 생각하면 돼 그래서 기출문제는 정말 점수가 높은데 실전에는 점수가 매우 낮은 특성이 있지
이런 우상향하는 수익곡선과 2000%, 3000% 말도 안되는 수익률을 들이밀면서 사람들을 현혹시키는 사기꾼들이 정말 많아
3. 수익이 매우 미미한 전략인 경우
이 경우는 실제로 수익이 나는 전략인데도 불구하고 전략이 많은 사람들이 사용해버리기 때문에 수익률이 떨어지는 경우도 있고
주식에서는 수익이 났던 전략인데 코인 시장에 특화시키지 않은 전략도 있고
순간적인 세력에 의한 휩소에 유연하게 대응하지 못했을 경우 등 정말 많은 경우가 있는거 같아
알고리즘 트레이딩에 대해서 계속 얘기하자면
알고리즘 트레이딩에서 모든 장에서 수익이 나는 단 하나의 알고리즘은 이 세상에 존재하지 않아
그게 있다고 얘기하는 사람들이 바로 사기꾼이지 마치 AI 혹은 머신러닝, 딥러닝 들어있으면 다를거라는 환상을 심어주면서 말이야
아무리 좋은 수익을 나는 알고리즘을 개발하는 실력좋은 퀀트들도 3개월~4개월 단위로 장상황을 살피면서 그때마다 맞는 알고리즘을 끊임없이 교체하곤 해
어느 월스트리트에서 시스템매매 펀드를 운용하는 회사는 200~300여개의 알고리즘을 가지고 순간순간 바꾸면서 매매를 한다고 하더라구
그래서 결론 짓자면
코인에서도 그렇고 주식에서도 그렇고 실제로 대중들에게 공개된 알고리즘 트레이딩이라고 부르는 대부분의 실제 매매 수익률은 처참해
남이 주는 알고리즘 매매를 가지고 실제로 성공한 사람도 없지
그럼에도 불구하고 알고리즘 트레이딩이 주는 환상에 수많은 사람들이 아직까지 속아 넘어가고 있는거 같아
알고리즘 트레이딩을 개발하는 사람이 그것을 파는 이유는
본인이 직접 매매해서 버는 기대수익보다 너한테 봇을 판매해서 버는 기대수익이 더 높아서 판매한다는 점을 명심해
1줄 요약
이 판에서 믿을건 자기 자신 뿐이다.
