CONTENTS
1. 상대강도지수(RSI 지표) 뜻
2. 상대강도지수(RSI 지표) 공식
3. 상대강도지수(RSI 지표) 해석방법
4. 상대강도지수(RSI 지표) 매매전략
1️⃣ 상대강도지수(RSI 지표) 뜻
상대강도지수(RSI 지표)는 1978년 J.Welles Wilder Jr이 개발한 인기있는 모멘텀 오실레이터입니다.
트레이더와 투자자는 주식, 상품, 환율 등 금융 상품의 가격 움직임의 속도 및 규모를 측정하기 위하여 RSI 지표를 활용합니다.
RSI 지표는 과매수와 과매도 시장 조건에 대하 중요한 통찰력을 보여주며, 잠재적이 추세 반전을 파악하고 시그널을 생성하는데 도움을 줍니다.
RSI 지표는 0 ~ 100 사이이며, 일반적으로 70 이상일 경우 과매수 상태를 뜻하고 30이하일 경우 과매도 상태를 뜻합니다.
그러나 위와 같은 임계값은 시장 상황 및 개별 트레이딩 선호도에 따라 조정가능합니다.
2️⃣ 상대강도지수(RSI 지표) 공식
RSI 지표 공식은 아래와 같습니다.
1. 지정된 기간(일반적으로 14일)동안의 평균 이익과 평균 손실을 계산합니다.
2. 평균 이익을 평균 손실로 나누어 상대 강도(RS)를 결정합니다.
3. RSI를 다음 공식을 사용하여 계산합니다.
3️⃣ 상대강도지수(RSI 지표) 해석방법
RSI 지표는 여러가지 시그널을 제공합니다.
◼ 과매수 및 과매도 수준 : RSI가 70 이상이면 금융 상품이 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전을 예상할 수 있습니다. 반대로 RSI가 30 이하이면 자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 뜻합니다.
◼ 발산 : 금융 상품의 가격이 RSI와 반대방향으로 움직일 경우 발산이 발생합니다. 하락 발산의 경우 가격이 새로운 최저점을 찍는 동안 RIS는 더 높은 최저점을 형성합니다. 이는 하향 추세의 약화와 추세 반전 가능성을 뜻합니다. 반대로 상승 발산의 경우 가격이 새로운 최고점을 찍는 동안 RSI는 더 낮은 최고점을 형성합니다. 이는 상승 추세의 약화와 추세 반전 가능성을 뜻합니다.
◼ RSI 교차 : RSI가 이동 평균 or 다른 RSI 수준(ex.50선)과 교차하는 것을 찾아서 트레이딩 시그널을 얻을 수 있습니다. 50선 위로 올라갈 시 상승 추세를 뜻하며, 이 선 아래로 내려가면 하락 추세를 뜻합니다.
4️⃣ 상대강도지수(RSI 지표) 매매전략
트레이더들은 아래와 같은 방법으로 RSI를 트레이딩 전략에 통합 가능합니다.
◼ 추세 확인 : 트레이더들은 RSI 지표를 사용하여 추세의 강도를 확인 가능합니다. 예를 들면, 상승 추세에서 RSI가 50이상을 유지할 경우 추세의 강도를 확인하고 트레이더들이 롱 포지션을 유지하도록 할 수 있습니다.
◼ 진입 및 청산 신호 : 트레이더들은 과매수 및 과매도 수준, 발산, 교차를 활용하여 트레이딩 최적 직입과 청산 지점을 결정할 수 있습니다.
◼ 손절 및 이익 실현 수준 설정 : RSI 지표를 활용하여 손절 및 이익 실현 수준을 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 트레이더는 상승 추세에서 가장 최근의 RSI 저점 아래에 손절을 설정하거나 하락 추세에서 가장 최근의 RSI 고점 위에 손절을 설정할 수 있습니다.
