김치 프리미엄(한국과 해외 거래소 시세차)을 활용한 전략 입니다.
1. 전날의 김치 프리미엄을 구한다.
2. 전날 김치 프리미엄이 a 이하이면 당일 시가에 매수 한다.
3. 전날 김치 프리미엄이 b 이상이면 당일 시가에 매도 한다.
a, b는 적절한 값을 찾아 적용합니다.
역 프리미엄때 사서 프리미엄 이상에서 팔면 수익이 된다.
- 역 프리미엄 상황 (해외 가격 > 국내 가격)
: 해외 가격이 오르기 시작하지만 국내에서는 불신으로 인해 매수하지 않는 상황
- 프리미엄 상황 (해외 가격 < 국내 가격)
: 뒤늦게 국내 가격이 오르지만, 과열되어 시세보다 비싸게 사게되거나 해외가 내리는 상황
한국 거래소 코빗, 빗썸과 해외 거래소 BITFINEX, BITSTAMP , COINBASE의 가격을 이용합니다.
가격 차트 아래의 스펙트럼이 김치 프리미엄을 나타냅니다.
특히 짙은 보라색은 김치 프리미엄이 0이하인 영역입니다.
김치 프리미엄 아래 영역은 김치 프리미엄 전략에 따른 수익 곡선(보라, 초록, 빨강)과 매수 후 보유시 수익 곡선(검정)을 보여줍니다.
보라색의 경우 a=-2, b=2
초록색의 경우 a=-1, b=1
빨간색의 경우 a=-0, b=0 입니다. (거래비용 0.2% 적용)
모두 좋은 수익을 보여주고 있습니다.
김치 프리미엄은 0을 기준으로 상하 진동하지만, 과열된 상태에서는 가파르게 오르기도, 내리기도합니다.
a, b값을 너무 크게 잡으면 매매 시점을 놓치거나 손해를 볼 수 있으니 0근처에서 좁게 잡고 분할하여 진입하는 것이 좋겠습니다.
