시작 금액 100$
매매 1000회 진행 x 500번 반복 후 평균치 산정
(매매 후 금액 1이하 청산으로 가정)
1000회 매매 후 자본 100$ 이상 수익 / 100$ 미만 손실
승률 51% / 익절1% 손절1%
100$ > 122$
최소 : 47$
최대 : 280$
이익 : 359회 (평균 139$)
손실: 141회 (평균 82$)
승률 51% / 익절3% 손절3%
100 > 183.5$
최소 : 6.92
최대 : 1950.8
이익 : 279회 (평균 284$)
손실: 221회 (평균 57$)
승률 51% / 익절5% 손절5%
100$ > 281$
최소 : 0.78$ (청산 4회)
최대 : 10493$
이익 : 224회 (평균 582$)
손실: 276회 (평균 37$)
승률 51% / 익절10% 손절10%
100$ > 1125$
최소 : 0$ (청산 142회)
최대 : 203263$
이익 : 76회 (평균 7331$)
손실: 424회 (평균 13$)
손익절 라인을 루즈하게 잡을 경우 매매 횟수가 늘어남에 따라
손실이 날 확률이 높아지고 그에따른 손실 액수가 급격히 늘어남
반대로 낮은 확률로 터무니 없이 높은 금액을 얻을 수도 있음
저 시뮬레이션 수치에서 중요한 함정이 몇 가지가 숨겨 있는데
그 중 하나는 저 높은 평균 수치값에 현혹되면 안되는 이유 중 하나로
천 번의 매매를 고정적으로 51% 의 승률로 익절을 하게 되는 경우에만 나올 수 있는 기대치이기 때문임
같은 손익비로 매매를 진행 하더라도 승률이 조금이라도 낮아질 경우
손실을 볼 확률을 기하급수적으로 늘어나게됨
저 높은 평균치 만큼의 이익을 기대할 수 있는 사람은
괴물들이나 가능한거고
우리같은 평범한 마진러들은 저배율 배팅 / 손절을 칼같이 하면서 얇고 길게 가야함
