차트를 보시면 이동평균선 이외에 회색 음영처리된 부분이 항상 있는 모습을 보셨을 것입니다. 기본설정은 아니고 제가 따로 볼린저 밴드를 설정해 놓았기 때문에 나타나는 모습입니다.
그럼 오늘의 주제인 '볼린저 밴드'란 무엇일까요? 네이버 사전에 따르면 볼린저 밴드란 '주가 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말한다.' 입니다.
볼린저 밴드는 총 세가지의 선으로 구분됩니다. 상단선, 하단선, 기준선이 그 세가지입니다. 다음은 가장 기본적인 볼린저 밴드의 설정 기준치입니다.
상단선 = 중간밴드 +2 표준편차
기준선 = 20일 이동평균
하단선 = 중간밴드 -2 표준편차
표준편차가 적용되었기 때문에 현재 가격이 이전에 비하여 심하게 상승하였는지, 혹은 심하게 하락하였는지 판단할 수 있는 지표로써 작용합니다. 그렇기 때문에 많은 투자자들이 이용하는 보조지표이구요.
보통은 볼린져밴드 하단을 뚫고 나갔을 경우 매수, 상단을 뚫고 나갔을 경우 매도하라고 합니다.
다시 한 번 최근 BTC/KRW 차트를 확인해보시면, 동그라미 친 두부분에서 볼린저 밴드 상단선을 강하게 이탈한 후 다시 볼린저 밴드 안쪽으로 돌아오는 모습을 볼 수 있습니다. 상단, 하단선에는 표준편차가 적용되기 때문에, 최근 가격에 비하여 많은 가격 변화가 나타나게 되면 볼린저 밴드를 이탈하게 되고, 이러한 가격의 변동에 의한 스트레스를 해소하기 위하여 다시 볼린져 밴드 안쪽으로 가격이 돌아온다고 생각하시면 될것 같습니다. 볼린져 밴드 바깥 부분에서 매도를 했다면 이익을 보셨을 거라고 생각합니다.
하단 이탈의 경우에도 비슷한 양상을 띕니다. 하지만 다음 차트를 통해서 왜 하단을 뚫고 나갔다고 바로 매수하면 안되는지 보여드리도록 하겠습니다.
BTC/KRW의 30분봉 모습입니다. 동그라미 친 부분에서 하단이탈을 강하게 한 후 다시 볼린저 밴드 안으로 회귀하는 모습을 볼 수 있습니다. (여기서의 기준선은 20ma, 즉 600분선입니다.)
하지만 회귀한다고해도 기준선이 하방으로 흐르고 있기 때문에 가격이 계속 내려가는 모습을 띄고있습니다. 볼린져 밴드의 하단선을 꿰뚫고 나갔다고 하더라도 다시 추가적인 하락이 있을 수 있다는 뜻입니다.
그렇다면 언제 매수하고 언제 매도해야하는가가 애매해지게 됩니다. 볼린저 하단에서 매수했는데 계속 가격이 내려가게되면 큰 손해를 보게 될거니까요.
이것을 보완하는 매매 방법이 볼린저 밴드가 확장하는 방향으로 움직이는 것입니다. 볼린저 밴드는 표준편차가 적용되는 보조지표이기 때문에, 주가의 변동이 작으면 상하단선과 기준선의 간격이 좁혀지게 됩니다. 이렇게 좁혀진 후에 상승이 있거나 하락이 있을 시 밴드가 다시 넓혀지게 되는데, 이 때 상승방향으로 볼린저 밴드에 봉이 닿는다면 매수해보는 매매 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 위의 차트들을 보시면, 넓혀지면서 상단선을 터치한 부분에서 매수했으면, 이익을 보실 수 있었던 것을 확인할 수 있습니다. 반대로 하단선을 터치하면서 확장된다면, 매도하고 관망하는것이 피해를 최소화 하는 방법이라고 보시면 되겠네요.
요약해보겠습니다.
-볼린저 밴드란? 주가 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표.
-매수 적절시기: 볼린저밴드 하단 이탈 시 & 볼린저 밴드 상단 터치하면서 밴드 확장
-매도 적절시기: 볼린저밴드 상단 이탈 시 & 볼린저 밴드 하단 터치하면서 밴드 확장
