거래량과 가격 등락의 본질

안녕하세요. 지나가던 유동 입니다.


오늘은 제가 생각한 거래량과 가격 등락, 매수세와 매도세의 관계에 대해서 글을 써보겠습니다.

일단 초보 트레이더들이 자주 오해하는 점을 짚고 넘어가겠습니다.
“물건이 매수된 양이 매도된 양보다 많아서 가격이 올랐다.”
참인 문장인가요?

틀린 문장입니다. 애초에 거래는 물건이 오가는 상호작용입니다.
그러기에 항상 <거래량 = 매수량 = 매도량> 인 것 입니다.

그렇다면 가격은 왜 상승할까요?
매수를 하려는 열의가 매도를 하려는 열의보다 클때 가격이 오릅니다.
매수를 하려는 열의를 매수세, 매도를 하려는 열의를 매도세라 표현하겠습니다.

매수세와 매도세가 같으면 가격은 등락을 하지 않습니다. 균형을 유지하게 됩니다 (도지캔들로 표현됩니다.)

매수세가 100이라고 할 때 매도세도 100이면 가격은 균형을 유지합니다.
매수세가 1일때 매도세도 1이면 가격은 균형을 유지합니다.
두 상황 모두 도지캔들로 표현되는 시장상황이지만, 거래량은 전자가 훨씬 많을껍니다. 매수자와 매도자 모두 열의가 큰 상황이기에 매매가 활발합니다.

여기서 가정을 하나 하겠습니다. (가격 변동량 = 매수세 - 매도세)
이런 수식을 참이라 가정 하겠습니다.
예를 들어 매수세가 100, 매도세가 99 이면 가격 변동량은 + 1
매수세가 10, 매도세가 9 이면 가격 변동량은 + 1
둘다 가격은 똑같이 상승합니다. (거래량은 전자가 크겠죠?)

이런 전제하에 2차원 좌표평면에 매수세, 매도세, 거래량, 가격변동의 관계를 표현할수 있습니다.
(유동이라 사진첨부가 안되네요. 글로써 설명하겠습니다.)

수평축(x축)을 매도세라 하고 (좌에서 우로 갈수록 매도세 커짐을 표현)
수직축(y축)을 매수세라 하면 (아래에서 위로 갈수록 매수세 커짐을 표현)

y=x 그래1프는 매수세=매도세인 지점들이고 도지캔들로 표현됩니다.
y=x 그래1프의 좌 하변에서 우 상변 방향으로 갈수록 거래량이 증가합니다.

또한 y= -x 그래1프의 우 하변에서 좌 상변으로 갈수록 가격변동량은 커집니다. (좌 상변에서 우 하변으로 갈수록 가격 변동량은 음수가 되고 결국 가격 하락양이 됩니다.)

즉 매수세와 매도세, 거래량과 가격의 관계가 표현됩니다.

이 좌표평면 시스템을 실제 매매에 활용하기 위해 전체 축을 시계방향으로 45도 회전합니다

그러면 수평축(x축)은 거래량, 수직축(y축)은 가격변동량,
y=x 그래1프 우상향 방향으로 진행 할수록 매수세가 높고
y=-x 그래1프의 우하향 방향으로 진행 할수록 매도세가 높습니다.

그리고 이 좌표평면에서 거래량=a, 가격변동량=b 일 때
점과 직선사이 거리공식에 의하여 (중딩수학)
매수세는 절댓값 a+b 에 비례하고
매도세는 절댓값 a-b에 비례합니다

우린 이 수학적 표현을 실제 매매에서 활용할수 있습니다.

예를 들어 가격이 상승하고 있는 상황에서 상승량과 거래량의 합이 줄어들면 매수세가 약해진다라고 볼수 있습니다.
거래량과 가격변동량으로 매수세와 매도세의 변화를 파악할수 있게됩니다.

이 가격과 거래량, 매수세,매도세의 관계를 파동의 관점으로 보면 헤드앤 숄더 패턴등으로 확장하여 생각할수 있고

rsi 개념과 연관지어 생각하면 다이버전스의 의미도 확장하여 심화적으로 사용할수 있을것 입니다.