매일 청산의 공포와 포지션 바라보면서 추가로 주문 넣는 게 귀찮아서

선물 그리드 롱 걸어 봤습니다.

 

야...신세계네요

 

일단 이 선물 그리드는 뭐냐

 

바이낸스의 "Future" 상단에 보면 "Strategy" 라는 항목이 있습니다.

그걸 고르시고 두번째 "Futures Grid" 라는 걸 선택하시면 됩니다.

 

그냥 쉽게 설명하자면, 코인의 가격 범위 내에서 정해진 수량만큼 주문을 분산시켜, 흩뜨려 놓는 것입니다.

그러면 현재 가격보다 낮은 금액에서 매수하고, 높은 금액에서 매도를 하게 되는 구조죠.

 

즉 포지션을 존나 보유하고 있다가 충분한 수익이 날 때까지 기다리거나, 타겟 프라이스나 스탑 로스를 걸어놓고 포지션을 종료하는 것이 아닌 1개의 포지션이 주문별 차이금액만큼(보통 많이 나야 1.5%, 최소 거의 0.01%) 이득이 나면 자동으로 포지션이 줄어드는 구조입니다.

 

이걸 며칠간 수동으로 했더니 너무 정신이 없어서 한번 시험삼아 해봤더니 괜찮네요.

 

하는 방법

 

1. "중립", "롱", "숏"을 고른다.

중립의 경우에는 포지션 보유를 하지 않습니다.

롱의 경우에는 매수하고 롱 포지션 보유를 어느 정도 하게 됩니다.

숏의 경우에는 매도하고 숏 포지션 보유를 어느 정도 하게 됩니다.

 

2. 가격 범위를 고른다.

-이게 제일 중요합니다.

-Auto 의 경우에는 7d, 30d, 180d 로 해서 7일, 30일, 180일 간의 최소/최대값을 자동 설정을 해줍니다만, 이럴 경우 코인의 갭이 너무 커지거나, 일주일동안 폭락했을 경우 상한선이 너무 낮게 잡히게 됩니다. 30일이 좋습니다.

-Manual 의 경우에는 직접 가격범위의 하한-상한을 고를 수 있습니다. 하한은 현재 금액보다 낮게, 상한은 지금 금액보다 높게 잡습니다. 보통 롱의 경우에는 하한은 지금 가격의 -5% - 상한은 지금 가격의 20% 정도 잡고, 숏은 그 반대로 잡습니다.

- 가격 범위를 너무 좁게 하면 수익이 적어지고, 너무 크게 하면 주문간의 가격 간격이 너무 커집니다.

- 수익률에 가장 큰 영향을 미치니 주의하세요.

- 가격 범위를 정할 때 오른쪽 윗부분에 배율도 나옵니다. 

- 선물 그리드 주문은 배율을 너무 겁내지 않으셔도 됩니다. 5배~20배 정도 추천드리지만, BTC 의 경우 50배도 괜찮습니다. 

- 특히 중립의 경우에는 포지션 보유를 오래 하지 않으니 겁내지 않고 고배율 하셔도 됩니다.

- 롱/숏의 경우에는 배율을 주의하셔야 합니다. 수익이 날 때까지 보유하기 때문입니다.

 

3. 그리드(주문숫자) 수를 고른다.

- 두번째로 중요합니다.

- 내 가격범위내에서 생성가능한 그리드, (주문수)를 입력합니다.

- 예를 들어 0.5-1.5 사이에 그리드 30개를 지정할 경우 0.0333 씩 주문이 차이가 나게 됩니다. 그리드 50개라면 0.02씩 차이가 나겠죠.

- 그리드 숫자에 맞춰 한개의 주문에서 얻을 수 있는 이득이 표시됩니다. 보통 0.5% 정도로 설정하는 게 좋습니다. 

- 주문은 Arithmetic, Geometric 두가지가 있는데, Ari 는 모든 주문이 동일한 가격차이를 갖습니다. Geo 는 주문별로 %의 차이가 있습니다. 즉 Ari 는 위에 주문별로 0.033씩 차이가 난다고 하면 모든 주문은 0.033 씩 차이를 갖습니다. 그런데 Geo 는 0.033씩 차이가 나는 게 아니라 0.029~0.036 정도로 주문이 올라가거나 내려갈수록 %에 따라 가격차이가 조금씩 벌어집니다. 개인적으로는 Geo 가 더 나은 것 같습니다.

 

4. 마지막으로 투자금액을 고릅니다.

- 배율과 주문 수에 맞춘 최소금액 이상을 투자하면 됩니다.

 

5. 추가로 격리, 교차를 설정합니다. 격리, 교차가 큰 의미가 없는 게 선물 그리드 주문이지만, 격리가 더 안전합니다.

 - 마지막으로 롱/숏의 경우에는 TP/SL 을 지정이 가능합니다.

 

수익률 보고, 계속하거나 중단하는 방법

1. 수익률의 경우에는 "Future" -> "Strategy"  아래쪽 메뉴의 "All Orders" 를 고른 후 두번째 메뉴 "Futures Grid" 를 누릅니다. 그러면 지금 진행하고 있는 선물계약들의 목록이 나옵니다.

 

2. 아무거나 진행중인 한 녀석을 고릅니다. "Working"이라는 글씨를 누르면 됩니다.

Active 라고 표시된 주문은 현재 Open Orders, 즉 체결되지 않은 주문입니다. 

Completed 라고 표시된 주문은 처리가 된 주문입니다.

 

Active 아래에 현재의 포지션 수량, 가격, 배율, 포지션의 마진금액(내가 투자한 금액+이득과 손실 전체 합계), 미처리 주문의 총가치, 총 현재 마진의 값어치가 나옵니다. 그리고 상단에 연이율로 표시되는 이익률과 돌아간 시간이 나옵니다.

 

수익률을 보고 이 주문은 괜찮겠다 싶으면 내버려두고, 종료하겠다 싶으면 "End"를 누릅니다. 

 

"end"를 누르면 또 물어봅니다. 첫번째는 그냥 모든 주문을 취소하고 포지션 종료를 합니다만, 두번째는 내가 일일이 주문을 처리해줘야 합니다. (포지션 종료 및 주문 취소를 직접 해야 함) . 왠만하면 모두 취소하세요.

 

*선물 그리드의 장점

1. 각 주문별 이득이 달성하면 봇이 그냥 그 주문을 처리해 버립니다. 한개의 주문별 이득은 0.05~1.5% 정도로 잡으면 됩니다.

2. 주문이 실현되면 주문을 새로 생성해 줍니다. 즉 그리드 지정한 50,75,100 개등의 총 Active 주문수는 변하지 않습니다.

3. 청산에서 비교적 자유롭습니다. 특히 중립의 경우 포지션 보유를 하지 않습니다. 숏, 롱의 경우에는 주문이 수익이 날 때까지 보유를 하므로 급등락하면 청산당할 수 있으며, 그 경우 Grid 는 종료되지만, 한 주문에 시드를 몽땅 꼴아박는 거보다는 청산가와 현재 금액간의 갭이 꽤 커서 청산에서 잘 버틸 수 있습니다.

4. 지속적인 수익이 납니다.

5. 장투가 가능합니다.

 

*선물 그리드의 단점

1. 선물 그리드를 잘 이해하지 못하면 수익이 아니라 손해가 커질 수 있습니다. 계약 실행시 여러 분 묻는 이유이며, 메일로도 선물 그리드가 시작되었음을 알려줍니다.

2. 숏,롱의 경우 포지션 보유를 하기 때문에 청산당할 수 있습니다.

3. 배율 설정 조심하세요. 아무리 가격을 넓게 흩뜨려 놓았어도 50배 100배는 위험합니다. 추천 배율은 20배이긴 한데, "Strategy"의 "Leaderboard"에 "Volitility"라고 변동성이 나오는데 이 변동성이 1.5가 넘는 녀석은 5배 정도로 하시는 걸 추천드립니다. 그만큼 변동성이 크다는 뜻입니다.

4. 변동성이 큰 녀석일 수록 주문간의 간격과 한 주문의 수익률을 낮게 잡아야 살아남습니다. 한개의 주문에서 이득을 1% 넘게 설정하면 그만큼 수익이 생각보다 안 나옵니다. 그렇다고 0.01% 이렇게 잡아놓으면 수수료가 너무 크게 나오니까 잘 선택하세요.

 

오늘은 이렇게 선물 그리드에 대해서 알아보았습니다.

 

여러분 가격만 노려보지 마시고 운동도 좀 하시고....

 

한방을 노리기보단 꾸준히 법시다.

 

*물론 한방 수익률보다 이건 낮은 건 함정...

*시간 날 때 사진 추가하겠습니다.