봇 만들면서 썼던 퀀트적인 성질들

가격 움직임에는 추세적인 성질과 역추세적인 성질이 있음

 

흔히 생각하는 거와 다르게 오히려 단기적으로 추세가 강함

 

추세매매는 승률이 낮고 손익비가 큼

 

역추세매매는 승률이 높고 손익비가 작음

 

큰 돈을 버는 건 추세매매이지만 심리적으로 손절 계속 나가면 못 버팀

 

역추세매매는 승률이 높아서 계속할 수 있음

 

그래서 추세매매봇 만들고 챌린지로 역추세함

 

변동성도 추세 역추세가 있음

 

흔히들 거래량 터지고 변동성 커진 종목 매매한다 하는 게 추세적인 거고

 

각 봉으로 보면 어제 변동성이랑 오늘 변동성은 역 상관관계를 가짐

 

어제 변동이 없었다면 오늘 큰 변동이 있을 확률이 큼

 

가격추세+변동성추세가 제일 손익비가 좋겠지만 가끔 잔고 눈팅하면 좀 고통스러워서

 

가격추세+변동성역추세로 승률 중간 손익비 중간정도 전략 씀

 

벡테1스트 기간보다 알파가 줄어든 거 같긴 한데 일단 잔고는 우상향중