비트코인 선물/마진 데이트레이딩 전략의 개요

 

 

안녕하세요 마진왕 입니다.

오늘은 비트코인 선물/마진 데이트레이딩 전략의 기본적인 개요에 대해 말씀드리겠습니다.

 

비트코인 선물/마진은은 낮은 증거금으로 인한 레버리지 효과가 커서 투자원금이 적을 경우는 포지션을 진입한 후 오래 지속하기가 힘듭니다. 몇 일만 반대방향으로 움직여도 일순간에 원금의 몇십프로가 날라가기 일수며, 심지어는 원금의 대다수를 잃을 수도 있기 때문입니다.

 

 똑같이 매수를 해도 현물보다 선물에서 더 큰 스트레스를 받게 되는 이유는 바로 여기에 있으며, 특히나 투자금액이 그리 크지 않은 개인 투자자들은 더더욱 그러한 위치에 놓여있기 때문에, 이들이 선물시장에서 살아남을 수 있는 좋은 방법중 하나는 장중의 큰 등락폭을 이용한 데이트레이딩을 통해 이익은 적게 얻더라도 위험관리에 주력하는 것입니다.

 

 그러나 이러한 데이트레이딩이 그렇게 쉽지만은 않아서 아무리 기술적 지표와 장세분석을 잘해도 여간해서는 실제 매매에서 장기간 이익을 얻기가 무척 어렵습니다. 실제로 코인시장에서 성공을 한 데이트레이더들도 선물에서는 실패를 하는 경우가 많은데 이것을 필자는 바로 선물의 “예측 불허의 에너지”라는 특성으로 표현해 보고 싶습니다. 

 현물과 별반 다를게 없는데다 도리어 양방향의 매매를 이용하는 장점이 덧붙여져 매매의 승률이 더 높아진다고 생각하게 되지만 실제로 매매에 임하게 되면, 장이 조금만 진입포지션과 반대방향으로 가도 불안해져 오래 머물러 있기가 힘들어 지며, 순식간에 급등락 하는 시장 에너지로 인해 매매의 타이밍을 몇번만 놓치게 되면 그 때 부터는 계속 악순환이 계속되게 됩니다. 결국 선물데이트레이딩이나 스켈핑은 진입순간부터 수많은 신경과 스트레스가 발생하여 주식처럼 조금 내려가더라도 여유있게 기다릴 수 있는 심리적 안정이 이뤄지기 어렵게 됩니다.

 

 그럼에도 불구하고 데이트레이딩은 오버나잇 위험(overnight risk)을 벗어나게 해주는 가장 매력적인 방법 가운데 하나입니다. 따라서 이러한 데이트레이딩의 어려움과 숨어있는 함정들에 대해서 파악하고 이에 맞는 몇가지 원칙만을 적용할 수 있다면 안정적인 수익률을 창출하는데 그렇게 어렵지 않습니다.

 

데이트레이딩의 문제점

 

(1) 코인은 고래들의 머니게임으로서 개인들은 장중에 수많은 현혹효과에 빠져들게 되어 스스로의 예측과 상황판단으로만 매매하기에는 너무나 많은 속임수와 함정이 잔재해 있습니다.

 

(2) 매매타이밍을 잡기가 힘들며, 한번 이익을 실현하더라도 재진입(re-entry)을 결정하기가 매우 어렵기 때문에 이익을 내다가도 잘못된 재진입으로 인해 일순간에 손실을 보기 쉽습니다.

 

(3) 매매 감을 잃어버릴 경우 좀처럼 이익을 내는 매매를 하기가 힘듭니다.

 

(4) 매일 지속되는 매매의 스트레스로 인해 빨리 지치며 슬럼프가 장기화 되기도 합니다.

 

(5) 잦은 매매로 인해 하루 지정된 손절폭을 넘어가기가 일쑤여서 위험관리가 생각처럼 쉽지 않습니다.

 

  이상으로 데이트레이딩의 어려움에 대해 몇가지 요약을 해보았다. 만일 여기에 충분한 공감을 하게 된다면 그것은 매우 당연한 일이며, 이제 순차적으로 이러한 어려움을 어떻게 극복하고 지속적인 수익을 낼 수 있는지에 대해 짚고 넘어가기로 하겠습니다.

 

전략 1 – 매일매일 시장의 움직임과 특성에 대한 분석이 필요하다

 시장의 하루 움직임은 특별히 변동성이 큰 날을 제외하고는 제한적이다. 평균적으로 시장이 얼마나 움직이는지, 그리고 추세와 횡보의 비율은 어떻게 되는지에 대해 과거의 패턴을 살펴 봄으로써 우리가 거래할 시장에 대한 이해가 필요하다. 이것은 시장의 중기나 장기 추세와는 무관하게 하룻동안만의 시장 패턴을 관찰하는 것으로서 추세를 하루에만 적용하는 중요한 작업이다. 우리가 흔히 말하는 시장의 추세분석과는 전혀 별개의 문제이다.

 

전략 2 – 추세와 횡보에 대한 2∼3가지의 전략을 구성해야 한다

 그날 시장의 움직임에 대해서는 누구도 예측하기 힘듭니다. 데이트레이딩의 최대 단점은 시시각각 순간적으로 찾아오는 감정에 반응하여 충동적인 매매를 하게 되는 것인데, 이렇게 하다 보면 매매의 일관성을 벗어나게 되어 조금씩 벌다가도 한순간에 무너지게 되며 이러한 일이 반복되다보면 자신감이 상실되고 손실의 누적 현상이 발생하게 됩니다.

 

이를 극복할 수 있는 유일한 방법은 당일의 추세형성 또는 스윙 패턴의 움직임에 맞는 각각의 복수전략을 채택함으로써 시장이 어떻게 움직이든지 이익을 얻을 수 있는 확률을 50%로 만드는 것입니다.

 

한 예로 당일의 시장움직임을 전형적인 추세분석으로 분류하면 당일의 추세장, 횡보장, 변동성확대장으로 구분한 후 각각에 잘 맞는 3가지 전략을 그날 동시에 쓰게 된다면 최소한 30%의 확률은 확보되는 셈입니다. 여기서 2가지의 전략이 이익을 발생시킨다면 60%로 증가하게 되므로 나머지 30%의 손실을 본다해도 결국은 이익이 발생하게 되는 것입니다.
 물론 이것은 단순한 예이지만 이것은 전략포트폴리오의 중요한 개념이 됩니다.

 

전략3 – 전략의 확정과 지속적인 적용

 이제 매매할 전략이 2∼3가지로 압축 되었다면 이 전략을 매일매일 지속적으로 적용합니다. 단 여기서 추측으로 인한 판단은 금물입니다. 일단 전략이 확정되면 그날 아무리 그 전략으로 인해 손실이 예측되더라도 전략대로 따라야 합니다. 

이것은 시스템 트레이딩과도 상통하는 개념으로서 이것이 이루어 지지 않으면 절대 선물시장에서 이익을 발생시키기가 힘듭니다.
 

 전략의 지속적 적용은 다음과 같은 장점이 있습니다.

 

 첫째 시장은 어떻게 움직일 지 모르기 때문에 섣부른 예측은 금물입니다. 한가지 확률 높은 전략만을 지속적으로 적용해야만 시장이 어떻게 움직이든지 결정적일 때 크게 먹을 수 있습니다. 아닐때는 손절폭을 정함으로써 작게 손실을 보다가 크게 움직이는 장에서 큰 이익을 획득할 수 있도록 하는 것입니다.

 

 둘째 전략의 조건이 이루어질 때만 진입을 함으로써 재진입 시점으로 인한 괴로움에서 벗어날 수 있습니다. 당일 매매 중에 손실이 나면 나는대로 혹은 이익이 나면 나는대로 다시 진입타이밍을 잡기는 매우 힘듭니다. 데이트레이딩이 힘든 것은 바로 이러한 재진입의 잘못으로 인하여 벌다가 손실을 보게 되는 과정에서의 평정심을 잃어 버리게 된다는데 있습니다.

 

 셋째 전략을 복수로 적용하다 보면 시장을 객관적으로 바라볼 수 있는 ‘눈’이 생기게 됩니다. 이것이 바로 진정한 매매의 감이며 장기간이 지나게 되면 이러한 노하우로 인해 보다 정확한 전략들이 창출될 수 있도록 도와주게 됩니다.

 

전략 4 – 위험관리

 

 데이트레이딩에서 위험관리는 당일 전략의 하루 중 진입횟수와 손절(Stop loss), 그리고 트레일링 스탑(Trailing Stop)으로 나눠볼 수 있습니다.

 

데일리 추세를 이용한 전략은 하루 1회가 적당하다. 추세전략은 1번 들어가서 종가청산 혹은 손절로 끝나게 됩니다. 반면에 오실레이터를 이용한 전략은 보통 하루 중 2∼3회 정도 반전(Reverse)으로 진입하는 것이 보통이며, 변동성을 이용한 전략은 이 2가지를 혼합하게 되는데 역시 1∼2회 정도 진입하게 됩니다. 일반적으로 추세전략과 오실레이터 전략의 2가지를 혼합하는 것이 정석입니다.

 

 추세전략의 경우 손절시점은 전체자본금의 2∼3%가 적당하며 오실레이터 전략은 반전시스템이므로 손절이 없이 반전신호로 계속 포지션을 가져가는 것입니다.

 트레일링 스탑은 보통 선물 퍼센트 기준으로 삼는 것이 좋은데, 당일 진입 가격의 1.5%정도의 이익 시점에서부터 피라미딩 청산하는 것이 좋습니다.

 예를 들어 비트코인선물 6000에 매수진입 하였다면 6090에서부터 트레일링스탑을 걸리도록 하여 6090에서 전부를 매도청산 할 수도 있고, 그 시점에서부터 위아래의 어느 방향이던 일정비율대로 청산하는 것도 가능합니다.

 

이것은 이익이 어느 정도 날 경우 최소한의 이익을 확보하는 전략인데 데이트레이딩에서는 이것을 적용하는 것이 매우 중요합니다. 잘못할 경우 급등 후 급락이 오게 됨으로써 그 시점까지 많이 나던 이익을 다 까먹고 손실로서 끝날 수가 있는데, 이런 경우 매매자의 심리에 끼치는 영향은 대단히 크다고 할 수 있어 이에 대한 계획과 적용이 엄격해야 합니다.

 

 마지막으로 투자자본금의 문제로서 일반적으로 위와 같은 전략과 원칙만으로 매매를 했는데도 원금의 15%이상의 손실이 나게 될 경우는 일단 매매를 중지하고

 

첫째 전략자체의 문제 혹은 전략의 지속적인 적용의 여부

 

둘째 레버리지적용의 문제

 

셋째 일시적인 시장상황의 악영향

 

등으로 문제점을 분석하고 나서 이에 대한 해결책이 이루어질 때 재매매를 개시하는 것이 좋습니다.

 

성투하세요 ~^^