William's %R (과매수와 과매도 국면 판단지표)

William's %R (과매수와 과매도 국면 판단지표)

- Williams %R은 계산식의 분자 값에 스토캐스틱과는 달리 고가와의 비교값을 사용하는 것 이외에는 스토캐스틱과 다른 게 없다

- %R은 주어진 기간에서의 가격범위의 중간인 평균수준으로 가격을 끌어 당기는 힘이 있음을 의미한다
 

- %R이 100 수준을 나타내거나 0 수준을 나타내더라도 결국은 50 수준으로 다가가게 된다는 것이다
 

1. 계산방법
 

- %R = <(금일종가 - 최근 n기간중 고가) / (최근 n기간중 고가 - 최근 n기간중 저가)> * 100
※ 단, n일은 통상 10일을 사용한다
 

- %R은 -100 ~ 0 의 값을 가지며, 0 에 접근하면 과매수, -100에 접근하면 과매도 이다
 

2. 매매방법
 

1) 과매수, 과매도 이용방법 < Larry Williams >
- 매수 : %R 이 -100에 도달한 뒤 5 거래일이 지난 후 -95 이상으로 상승할 때
- 매도 : %R 이 0에 도달한 뒤 5 거래일이 지난 후 -5 이하로 하락할 때
 

2) 과매수, 과매도 국면 이용방법
- 과매도 수준에 도달하면 매수< 과매도 : -90 이하 >
- 과매수 수준에 도달하면 매도< 과매수 : -10 이상 >

 

 

3) 기준선 매매법

기준선을 정하고 그 구간 이상/이하를 매수/매도 신호로 간주하는 방법입니다.

보편적으로 사용되는 기준선은 ( -20% / -80% ) 선입니다.

 

아래 차트에서 기준선을 통한 매매 신호를 보도록 하겠습니다.

 

 

 

%R이 -20%선 이상 = 매수 구간

%R이 -80%선 이하 = 매도 구간

 

만약 매매 포지션을 취하고 있는데, %R이 기준선을 이탈하면 그 즉시 취하고 있던 포지션을 유보하거나, 반대의 포지션을 취해 청산하는 것이 바람직합니다.

 

3. 유의사항

- 추세를 확인할 수 있는 ADX 등의 지표와 병행하여 사용하는 것이 좋다
 

- 다이버젼스를 이용할 경우 자주 나타날 수 있는 속임수 현상을 줄일 수 있다.