SONAR ( 추세지표, 추세의 강도확인)
- 일본 노무라 증권의 기술적 분석가인 오카모도에 의해 개발된 지표로서 가격의 사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 챠트이다.
- SONAR란 기하학적으로는 곡선위의 한 점의 기울기를, 경제학적으로는 한계 변화율을 의미한다.
- 따라서 SONAR는 기울기의 변화를 통해 가격의의 상승, 하락의 강도를 사전에 알 수 있게 해준다.
- 가격이 상승하더라도 기울기가 둔화되면 향후의 가격은 하락할 가능성이 커지며,
- 가격이 하락하더라도 기울기가 상승하면 가격은 상승할 가능성이 높다는 것이다.
1. 계산방법
- sonar Momentum은 지수 이동평균을 사용한다.
- 금일의 n일 Sonar Momentum = 금일 지수이동평균 - n일전 지수이동평균
- Sonar Momentum Signal線= Sonar Momentum의 m일 지수이동평균
- 통상 지수이동평균값은 20일, n값으로는 9일을, m은 9일을 기초값으로 사용한다.
2. 매매전략
1) Sonar Momentum의 0선돌파 이용방법
- Sonar Momentum이 (-)수준에서 " 0 "선을 교차한 뒤(+)로 전환되면 매수신호
- Sonar Momentum이 (+)수준에서 " 0" 선을 교차한 뒤(-)로 전환되면 매도신호
- 이 기법은 주가가 강한 추세적 흐름을 보일 경우는 매우 유효하나 박스권에서는 잦은 속임수의 가능성이 있는 단점이 있다.
2) Sonar Momentum의 반전 이용방법
- 상승하던 Sonar Momentum이 0선 이상의 수준에서 하락세로 반전되는 시점을 매도 타이밍
- 하락하던 Sonar Momentum이 0선 이하의 수준에서 상승세로 반전하는 시점을 매수 타이밍
- 이는 0선 돌파가 갖는 매매신호의 후행성을 상당부분 개선할 수 있다.
3) Sonar Momentum과 Sonar Momentum Signal선의 교차 이용방법
- 0선 이하에서 Sonar Momentum이 Sonar Momentum Signal선을 상향 돌파할 때 매수신호
- 0선 이상에서 Sonar Momentum이 Sonar Momentum Signal선을 하향 돌파할 때 매도신호
4) Divergence 이용방법
- Divergence를 활용하는 목적이 추세전환을 포착하기 위한 것이므로 Sonar Momentum만
사용하기 보다는 다른 지표와 같이 활용함이 신뢰도를 높일 수 있다.
5) 추세전환 실패 이용방법
- 추세전환실패는 기존추세의 강화 및 연장을 의미한다.
- Sonar Momentum이 0선 이상의 상태에서 전 고점을 상향 돌파하거나, 0선 이하에서 전 저점을 하향 돌파할 때는 기존의 상승추세나 하락추세가 강화되고 있음을 의미
6) Sonar 골든크로스와 Sonar 데드크로스
소나의 0값을 기준으로 변곡점을 찾는 방법은 실제 변곡점보다 늦게 나타나는 취약점이 있다. 이러한 시간차를 극복하기 위해서 소나와 소나의 이평값의 골드크로스와 데드크로스로 판단하기도 한다.
설정값 : 소나(10일) , 소나이평(20일)
ㆍ소나가 이평선을 상향돌파 시 : 상승추세로 가는 변곡점 (그림 ⓐ지점)
ㆍ소나가 이평선을 하향돌파 시 : 하락추세로 가는 변곡점 (그림 ⓒ지점)
그림을 보면 0점 상향돌파보다 소나골드크로스가, 0점 하향돌파보다 소나데드크로스가먼저 발생함을 알 수 있다. (그림 ⓐ보다 ⓑ가, ⓒ보다ⓓ가 먼저 발생함)
3. 유의사항
- 모든 기술적 지표들은 예측의 확률을 높이기 위해 다른 지표와의 병행 사용이 필수적이다.
Sonar Momentum도 다른 지표와의 비교 사용이 필요하며, 특히 Divergence등은 다른 지표와
같이 비교함으로서 신뢰도를 높여야 한다.
- Sonar Momentum을 이용할 경우 Momentum의 기간을 길게 잡으면 속임수(Whipsaw)를 줄일 수
있다. 그러나 기간을 너무 늘리면 반대로 신호발생이 늦어지므로 적시성이 약화된다.
