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TRIX(Tripple Exponential Smoothed Moving Average)

 

About "TRIX"

 

이동평균선의 장점은 가격의 추세를 잘 반영한다는 것이고 단점은 가격의 움직임에 후행한다는 것이다. 따라서 이러한 장점을 유지하면서단점을 극복하고자 하는 시도가 꾸준히 이어져 왔다.

 

그 중 하나가 바로이 TRIX (Tripple Exponential Smoothed Moving Average)이다. TRIX의 계산식을 보면 이 지표의 명칭에서도 유추할 수 있는 바와 같이 세차례의 지수 이동평균을 하는데, 이는 중요하지 않은 불필요한 움직임을 제거하고자 하는 목적이다.
 

TRIX Indicator 의 장점은 중장기적 추세를 파악하는데 유용하다는 점이다. 물론 대부분의 이동평균을 이용하는 지표들이 후행성을 개선하고자 했지만 여전히 time lag을 완전히 극복하지 못하는 문제점을 TRIX도 가지고는 있다.

 

하지만 다른 이동평균 이용지표들과 병행하여 사용할때 추세파악에 도움을 주고 특징적인 것은 추세파악 지표임에도 횡보국면에서 비교적 훌륭한 신호를 주며 Divergence에 유용하다는 것이다.

 

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계산법

 

TRIX를 구하는 단계는 복잡하지는 않지만 여러 단계를 거친다. 먼저, 가격의 이동평균을 세 차례 평활화 한다. 그 다음에 이 값의 변화율을 구한것이 바로 TRIX이다.
 

EMA1 = 종가의 n일 지수 이동평균
 

EMA2 = EMA1의 n일 지수 이동평균
 

EMA3 = EMA2의 n일 지수 이동평균
 

TRIX = ( 금일의 EMA3값 - 전일의 EMA3값 ) / 전일의 EMA3값
 

TRIX Signal선 = TRIX의 k일 지수이동평균
 

단, n은 통상 12~25일을 사용하고 k는 9일을 사용한다. 그러나 여기에서 주의할 점은 n의 값을 너무 크게 주면 time lag이 발생할 수 있다는 점이다.
 

한편, 지수 이동평균값을 구하는 방식은 지난 주 Chart Study에서 제시한 바 있으나 이해를 돕기 위해 다시 제시한다.

 

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분석방법

 

TRIX을 이용한 매매기법은 다음의 5가지 정도로 구분할 수 있다.


① TRIX의 0선돌파 & 경계지역 이용
 

② TRIX의 변곡점 이용
 

③ TRIX와 TRIX Signal선의 교차
 

④ Divergence를 이용한 전략

 

분석방법 Ⅰ ; TRIX의 "0"돌파 이용기법 & 경계지역 이용기법

 

TRIX를 계산하여 그래프에 나타내면, "0"선을 중심으로 등락을 보인다.
"0"돌파를 이용하는 기법은 매우 단순하다. 이미 다룬 바 있는 CCI, ROC, Sonar등에서 제시된 바와 같이

 

① TRIX가 "0"선을 상향 돌파하면 매수하고
 

② TRIX가 "0"선을 하향 돌파하면 매도하는 기법이다.

 

또한 이 기법을 이용할 경우 가격의 중장기적인 추세를 확인할 수 있는데 TRIX가 "0"선 위에 있으면 상승추세 그 이하이면 하락 추세로 이해하는 것이다.

 

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분석방법 Ⅰ-Ⅰ ; 경계지역 이용기법

 

그러나 이 기법의 가장 큰 단점은 다른 지표들과 비교 시 신호가 비교적 늦게 출현하는 단점을 가지고 있어 매매 시점 포착에 어려움이 따른다는 것이다.

따라서 이런 문제점을 보완하고자 하는 기법이 바로 경계지역 이용기법이다.


① 즉 일정한 수준을 정하고 이 수준의 하한선을 상향 돌파하면 매수
 

② 이 수준의 상한선을 하향 돌파하면 매도하는 기법이다.

 

이 방법을 사용하면 단순히 "0"선 돌파를 이용하는 기법의 단점을 부분적
으로 보완할 수 있을 것이다.

 

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Case Study Ⅱ 해설 : Case StudyⅠ의 "0"선 교차 기법의 보완으로 경계지역을 (-0.1), (+0.1)로 설정하여 이를 이용한 것이다.

앞의 예에서 손실 거래였던 A국면과, B국면이 이익 거래로 개선된 반면 C국면의 문제점은 개선되지 못한 결과를 보였다.

 

 

분석방법 Ⅱ ; TRIX 변곡점 이용기법

 

횡보시장에서 유효한 기법이다.
 

① TRIX가 하락하다가 상승세로 반전되면 매수에 가담하고
 

② 반대로 TRIX가 상승세에서 하락세로 반전되면 매도하는 기법이다.
이 방법은 일견 매우 쉬운 방법으로 보인다.

 

그러나 문제는 첫째 과연 TRIX가 변동를 보일 때 그 변동이 신뢰할 만한 반전인지 여부는 시간이 흘러야 알 수 있다는 점과 횡보 시장에 비해추세 시장에서는 너무나 빨리 그리고 자주 신호를 주기 때문에 약점을 가지고 있다는 점 등이다.

 

따라서 이런 문제점을 보완하기 위해서는 TRIX의 반전시도가 있다 하더라도 곧바로 매매를 실행하기보다는 변곡점에 일정 수준의 필터링을 주는 방법을 고려하는 것이 바람직해 보인다.

 

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Case Study Ⅱ 해설 : TRIX의 변곡점을 이용한 매매 시점 포착 기법이다. "0"선 돌파 기법보다 진입 시점과 청산 시점이 빨라진다는 이점이있으나, 그림의 박스안과 같이 판단이 어려운 국면이 많다는 점이 큰 단점이다.

 

분석방법 Ⅲ ; TRIX와 Signal 교차 이용기법

 

이 매매기법은 TRIX를 통한 매매 신호 출현을 조금 더 빠르게 하기 위한방법이다.

 

요약하면
 

① TRIX가 TRIX signal선을 상향 돌파하면 매수하고
 

② TRIX가 TRIX signal선을 하향 돌파하면 매도하는기법이다.


그러나 TRIX를 다른 지표 예를 들면 MACD 등과 비교하여 보면 진행속도가 완만하여 비교적 신호가 늦게 발생하는 것을 알 수 있다.

 

반면, TRIX의 경우 같은 기간 값을 사용하는 다른 지표에 비해 속임수가 적은편이다.
 

따라서 TRIX의 이러한 특징을 이용한다면, TRIX와 signal선의 교차를 이용한 기법을 사용할 경우는 다른 지표의 신호를 확인하는데 사용하면서타 지표와 병행하면 신뢰도를 높일 수 있을 것이다.

 

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Case Study Ⅲ 해설 : TRIX와 signal선의 교차를 이용한 매매의 예이다. 다른 TRIX 이용 기법에 비해 비교적 매매신호 시점이 신속하고 속임수가 줄어 드나 여전히 많은 속임수가 남아 있어 매매에 다른 지표와의 병행 사용함이 필요함을 보이고 있다.

 

분석방법 Ⅳ ; Divergence 이용기법

 

앞의 TRIX signal 선 활용방법에서 MACD와의 비교를 언급하였다. 그런데 일반적으로 많이 사용되는 MACD와 비교하여 사용하면, TRIX의 활용도를 높일 수 있게 된다.
 

특히 Divergence를 활용 시에는 TRIX가 MACD를 보완하는 좋은 지표로 이용할 수 있다. 즉 TRIX는 MACD 혹은 다른 지표에 비해divergence를 명확히 나타내는 경우가 많다. 따라서 다른 지표와 사용 시TRIX를 활용하면 divergence의 츨현 여부를 조금 더 명확히 확인 할 수있다.
 

한편, TRIX는 급등락하거나 변동성이 큰 장의 경우 너무 늦은 신호를나타낸다. 그러나 횡보 시장에서는 TRIX의 지표가 다른 지표에 비해 완만한 값변동을 나타내기 때문에 속임수가 작은 특징을 가지고 있다.

 

따라서 급등락 시장에서는 다른 지표를 확인하는 보완장치로 사용하고 횡보시장에서는 다른 지표를 이용한 매매신호의 필터링으로 활용할 수 있을것이다.

 

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Case Study Ⅳ 해설 : TRIX와 가격와의 Divergence를 이용한 기법이다. 비교적 명확히 가격의 반등, 반락을 예고하고 있음을 알 수 있다. A,B, C, D국면은 조만간 하락이 예상되는 Downward Divergence를 1, 2,3국면은 반등이 예상되는 Upward Divergence의 예이다

 

 

 

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CHECK POINT

 

— TRIX의 n값을 조정하여 단기 n값에 비해 장기 n값을 적용하는 것이 속임 수를 줄일 수 있다. 하지만 이것은 매수, 매도 시점이 늦어진다는 점을 고려해야 한다.


— TRIX의 "0"선 돌파 사용 기법은 매매에 이용하는 적극적 활용 보다는시장의 중장기적 추세를 확인하는 데 유용하다. 특히 MACD등과 비교해서 사용하면 유용한데, MACD를 일간, 주간의 추세를 확인하는데 활용한다면, TRIX는 이보다는 기간이 긴 주간, 월간의 추세를 확인하는데 유용하다.


— TRIX의 활용은 추세 국면보다는 횡보국면이 유효하며, 다른 지표의 확인 또는 필터링으로 활용하는 것이 바람직하다.
 

— 도입부에 제시한 바와 같이 TRIX는 계산식에서 "중요하지 않은 불필요 한 움직임을 제거하고자" 하는 고려가 있다. 따라서 이점은 TRIX가 개별 종목을 단기 매매하는데 이용하기에는 어려움이 있음을 내포하는 것이다.
 

 

 

 

 


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