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[Stochastics을 이용한 Day trading]

 

George Lane에 의해 개발된 Stochastic Indicator(SI)는 포지션 트레이더 뿐만 아니라 Day trader에게도 상당히 의미있는 기술적 지표이다. SI는 또한 최근에 가장 널리 사용되는 기술적 지표중의 하나이다. 대부분의 기술적지표가 그러하지만 여타의 매매시점포착 지표와 연계하여 복합적으로 사용하면 그 신호의 타당성이 매우 높아진다.

 

간단히 말해서 SI는 현재의 주가움직임을 c개 전의 가격움직임과 비교하여 만들어 낸 파동지표이다.

 

즉 14일 SI는 14일전 주가와 금일의 주가를 비교하여 만들어지는 것이다. 이렇게 만들어 진 기본 Stochastic 숫자를 %로 나타내고 평활하여 이 값의 이동평균(통상적으로 3개 이동평균)과 함께 분석하는 것이다.

 

모두가 알고 있는 %K와 %D인 것이다. SI는 또 Fast 와 Slow의 두가지 형태가 있다. 크고 빈번하게 진동하는 Fast를 평활한 것이 Slow로 상대적으로 진동이 완만하다.

 

SI의 고점/저점은 가격의 고점/저점과 상관관계가 매우 높기에 Day trading, Swing trading, Position trading 모두에 걸쳐 매매시점 포착에 적실성이 있는 기술적 지표이다.

 

SI는 Fast, Slow여부나 9개 이동평균이냐, 25개 이동평균이냐는 별로 중요하지 않고 지표를 적용하는 방법이나 해석하는 방법이 매우 중요하다. 다양한 적용방법에 해석기법이 있지만 Day trading에 적합한 방법만을 간추려서 살펴보고자 한다.


 

우선 SI의 기본적이고도 중요한 특성을 살펴보면

 

1. SI 75%이상은 천정이 임박한 과열권을,

   25%이하는 바닥이 예상되는 과매도국면으로 통상 간주한다.

 

2. SI가 과매수국면(즉 75%이상)이나 과매도국면(즉 25%이하)에

   도달했다는 것이 곧매도/매수를 즉시 행하여야 한다는 것을

   뜻하지는 않는다.

 

3. SI는 대개의 경우 단독으로 사용된다.

   (물론 단독으로 사용하여도 문제는 전혀 없지만 개인적인 경험상,

    많은 경우 여러 매매시점 포착 지표를 복합적으로 사용하는 것이

    매매결과를 더욱 좋게 만든다.)

 

 

 

[Stochastics을 이용한 Day trading (2)]

 

1. %K와 %D 교차

 

Slow SI나 Fast SI나 상관없지만 Fast SI가 너무 급격하게 변동하기 때문에 Slow SI를 사용하는 것이 좋다. 이동평균기법과 마찬가지로 %K가 %D를 상향돌파하면 매수신호, %K가 %D를 하향돌파하면 매도신호로 인식하는 것이다.

 

이 방법은 허위신호가 많을 뿐만 아니라 상당히 많은 수의 거래를 유발하고 그만큼 수수료 부담이 가중된다.


2. 75%와 25% 이탈

 

과열권으로 인식되고 있는 75%와 과매도권으로 알려진 25%를 벗어나는 경우 각각을 매도,매수신호로 간주한다. 즉 SI가 상승하여 75%를 넘어섰다가 하락반전하여 재차 75%이하로 진입할 때가 매도시점이고 SI가 하락하여 25%이하까지 하락하였다가 상승반전하여 25%이상으로 빠져 나올 때가 매수시점이라는 것이다.

 

이 방법은 Day trading이든 Position trading이든 어떠한 트레이딩에도 적용가능하고 %K와 %D 교차방법 보다 훨씬 성공적인 매매결과를 보여주었다. 그러나 SI지표 하나만은 Stop loss 설정 수준이나 이익을 현실화하는 시점 등을 알려주지는 않기 때문에 다른 지표를 연계 사용하거나 자의적인 판단 하에 별도로 Stop loss나 이익고정 매도 수준을 결정하여야만 한다.

 

SI지표가 특정방향으로 움직이고 있다고 해서 손절매도를 늦추거나 포지션 청산을 미루어서는 안된다. SI가 절대 확실한 법칙이 아니기 때문이다.


  

 

[Stochastics을 이용한 Day trading (3)]


Day trading 기법으로 널리 사용되고 있는 SI Pop이란 무엇인가?

우선 14개 Stochastic indicator를 사용하고 Day trading을 위해서는 5분 데이터나 10분 데이터를 이용한다.

 

1. %K가 75%이상으로 올라가는 순간 시장가 주문으로 매수한다.
 

2. 매수 체결되면 %K와 %D가 교차하는 시점에 Stop loss를 설정한다
 

3. %K와 %D가 교차하는 시점에서 매도 청산한다.

    청산시에도 시장가 주문을 이용한다.


매도의 경우는 반대이다. 즉

 

1. %K가 25%이하로 떨어지는 순간 시장가 주문으로 매도한다.
 

2. 매도 체결되면 %K와 %D가 교차하는 시점에 Stop loss를 설정한다.
 

3. %K와 %D가 교차하는 시점에서 매수 청산한다.

    청산시에도 시장가 주문을 이용한다.
 

4. 물론 시장의 종료와 함께 매수든 매도든 포지션을 청산하여야 한다.


SI Pop기법은 매우 쉽고 과거 3년간의 데이타를 통해 살펴보았을 때 SI Pop기법을 이용한 거래의 65%이상이 성공적일 정도로 유용성이 크지만 시장에서 빠져 나오는 시점 (%K와 %D가 교차하는 시점) 포착을 위해 주의깊게 시장을 계속해서 관찰하여야 한다. 이 기법을 사용하기 전에 실제 시장상황을 충분한 시간을 갖고 살펴보면서 모의실험을 통해 적용 기량을 함양할 필요가 있다.

 

그런데 왜 SI Pop이라고 부르는가?

 

앞에서 기법을 설명하는 것을 주의깊게 살펴보았다면 알 수 있었겠지만 SI Pop은 대다수의 사람들이 과열권이라고 하는 SI 75% 수준에서 매수를 하고 침체권이라고 할 수 있는 SI 25%수준에서 매도를 한다.


 

즉 어느 특정수준까지 가격이 움직이면 순간적이긴 하지만 그 추세가 유지될 것으로 가정하고 매매를 감행하는 것이다.

 

그러므로 SI Pop은 시장의 추세가 어느정도 확인이 되는 수준까지 진행되었다 하더라고 단기적인 이익을 볼 수 있을 정도만큼은 좀 더 지속된다는 시장의 흐름을 이용하는 것이라 할 수 있다. 움직이고 있는 물체는 계속해서 움직이려는 것이 자연의 법칙이듯 주가 또한 그러하다는 것에서 착안한 것이다.


 

또한 이러한 일정수준에 도달한 추세의 마지막 모습은 대개의 경우 짧은 시간에 강하게 나타나기 때문에 이익의 기회로 충분하며 이 모습이 마치 팦콘이 일정온도에 다다르면 터지는 것과 유사하여 Pop이란 표현을 사용하는 것이다.


경험상 SI Pop은 매우 변동성이 강한 시장에서 매매를 위해 적합하다. 즉 코인 마진 / 선물과 같은 시장에 적절하다 할 수 있다. 소폭의 이익을 목표로 ‘치고 빠지는’ 식의 매매기법이기에 매매단위를 상향 조정할 필요가 있다.

  

  

 

[RSI와 Day trading]

 

상대강도지수(RSI)는 80년대 초 Welles Wilder에 의해 개발된 이후 다양한 기법이 제기되었으나 Day trading과 관련하여서는 아직까지 이렇다 할 만한 것이 없다고 할 수 있다. RSI는 가격관련지표로서 과매수/도 상황을 나타내 주며 매매시점 지표로서도 훌륭하다.

 

그러나 Day trader에게 있어서는 RSI 자체보다 RSI에서 파생된 보조지표가 더욱 중요하며 이 파생보조지표와 결합하여 사용하여야만 잦은 파동과 허수신호에서 오는 속임형을 걸러낼 수 있다. 먼저 일반적으로 사용하는 RSI를 살펴보면 여러 측면에서 Stochastic과 유사한 파동지표이다.

 

많은 기법들이 있지만 통상 RSI가 높은 수치에서 하락하기 시작하면 매도신호가 예상되고 낮은 수치에서 상승하기 시작하면 매수신호로 간주한다.

 

이러한 일반적인 해석은 얼마만큼 움직여야 상승한 것으로 보느냐에 따라 자의적인 해석이 가능해지고 허수신호를 걸러낼 적절한 필터가 없다. 따라서 RSI를 이용한 매매에 충분한 경험이 없다면 투자에 적용하기가 매우 어렵다. 그래서 파생보조지표가 필요하게 되는 것이다. 파생 보조지표란 무엇인가?

 

파생이라는 말 때문에 어렵게 들릴지 모르나 원데이타나 1차 지표를 수학적으로 재차 가공해낸 것이 바로 파생 보조지표인 것이다. 즉 주가를 이용하여 RSI를 계산해냈고 이 RSI를 원데이타로 하여 RSI의 이동평균을 구했다면 이 이동평균은 RSI의 파생보조지표가 되는 것이다.

 

RSI수치를 이용하여 RSI의 Stochastic을 구할 수 있고 이 또한 RSI의 파생보조지표가 되는 것이다. 물론 RSI의 Stochastic을 원데이타로 하여 또 한번 Stochastic을 구하면 RSI Stochastic의 Stochastic으로 RSI의 2차 파생 보조지표가 되는 것이다.

 

원데이타의 허수신호를 걸러주고 유의미도를 높이는 필터역할을 하는 것으로는 보통 1차 파생보조 지표를 많이 사용한다. 그러면 RSI와 RSI의 파생 보조지표를 이용한 Day trading기법을 살펴보면 기준수치를 결정한다.

 

 즉 과거 자료를 통해 과매수국면 기준 수치와 과매도 국면

 

1. 기준수치를 결정한다. (75/25 또는 85/15)

2. RSI가 75이상에 있다가 75이하로 하락할 때 매도

   (Stop loss는 최근의 최고점)

3. RSI가 25이하에 있다가 25이상으로 상승할 때 매수

   (Stop loss는 최근의 최저점)

 


1. RSI가 파생보조지표를 하향돌파하면 매도

    (Stop loss는 반대의 경우 즉 상향돌파)

2. RSI가 파생보조지표를 상향돌파하면 매수

    (Stop loss는 반대의 경우 즉 하향돌파)

3. 장 종료와 함께 포지션을 청산하는 것을 물론이다.

 

경험상 Day trading을 위해서는 RSI와 파생보조지표로서 RSI의 14개 Stochastic를 사용하는 것이 가장 정확성이 높았다. 즉 RSI와 주가를 원데이타로 하는 Stochastic을 연합하여 사용하는 것도 훌륭하나 RSI와 RSI수치를 이용한 Stochastic을 평활 보조지표로 한 차트 내에 나타내 매매신호를 발생시키는 것이 더욱 정확도가 높다는 것이다.

 

 

 [Momentum Indicator와 Day trading]

 

대부분의 투자가들은 Momentum Indicator를 처음 듣거나 들어보았더라도 매매시점 지표로서의 사용법을 잘 모를 것이다. Momentum은 간단하게 계산해 낼 수 있는 지표로서 만일 1일 Momentum이라면 금일 가격에서 전일 가격을 차감한 수치이다.

즉 금일 가격이 500원, 전일 가격이 520이라면 1일 Momentum 수치는 ?20이 될 것이다. 또 2일 Momentum은 금일 가격에서 2일전 가격을 차감한 수치이다. 이렇게 하면 15분 Momentum, 5Tick Momentum 또한 구할 수 있다.

 

이에서 알 수 있듯이 Momentum은 변화를 나타내는 지표로 추세의 강도를 보여준다고 할 수 있다. 즉 Momentum이 급격하게 하락한다면 큰 폭의 주가움직임과 함께 추세가 하락하고 있다는 것을 나타낸다.

 

 

Momentum은 파동지표처럼 영선을 중심으로 움직이는데 음수값에서 양수값으로 올라가면 상승추세가 예상되고 반대이면 하락추세가 예상된다고 할 수 있다.

 

또한 Momentum은 영선을 중심으로 빈번하게 상승/하락을 반복함에 따라 허수신호를 많이 발생하게 되는데 이를 걸러내기 위해서는 Momentum의 파생 보조지표를 이용하는 것이 좋다. 대개의 경우 Momentum의 이동평균을 주로 사용하는데 물론 RSI나, Stochastic, 심지어 ROC를 사용하기도 한다.

 

Momentum과 그 파생보조지표를 이용한 매매기법은 일반적인 이동평균법과 동일하나( 즉 Momentum이 파생보조지표를 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도) Day trading에 사용하기 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 충분한 검증이 이루어지지는 않았지만 변형가능성이 매우 높아 앞으로도 충분한 연구를 거치면 얼마든지 새로운 기법이 나올 수 있는 여지가 많다.


  

[Rate of Change(ROC)와 Day trading]

 

전장에서 설명했던 Momentum이 금일 가격에서 몇일 전의 가격을 차감하여 계산하였다면 ROC는 몇 일전의 가격을 금일 가격으로 나눈 수치이다. 즉 1일 ROC의 경우 전일 가격이 700원이고 금일 가격이 200원이라면 ROC값은 3.5가 된다.( Momentum의 경우는 값이 ?500이 된다.) 이런 방법으로 5 Tick ROC나 30분 ROC, 5일 ROC를 구할 수 있다.

 

ROC는 시간적 길이에 따라 그래프의 모양이 많이 다른 편이다. ROC는 시장 움직임의 변화에 민감한 지표라 할 수 있다. 즉 주가 추세의 변화가 일어날 때를 미리 알려주는 지표이다.

 

하지만 ROC는 이러한 변화의 크기가 클지 아니면 작을 지에 대해서는 알려줄 수가 없다. 추세의 변화가 있을 것이라는 것을 안다면 트레이더는 손실을 줄인다거나 새로운 포지션을 설정한다거나 하는 필요한 조치들을 취할 수 있기 때문에 ROC는 단순한 기법을 적용하더라도 훌륭한 트레이딩 지표가 될 수 있다.

 

ROC가 음수에서 양수로 바뀌면 상승추세가 기대되고 양수에서 음수로 바뀌면 하락추세가 예상된다.

 

ROC 역시 영선을 중심으로 파동을 나타내기 때문에 잦은 파동에 따른 허수신호를 걸러낼 필터가 필요한데 이에도 역시 파생보조 지표를 필터로 사용하며 대개의 경우 ROC의 이동평균을 이용한다. ( 파생보조지표를 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도.) 물론 전장에서 살펴본 것처럼 Momentum이나 Stochastic, RSI를 파생보조지표로 사용하기도 한다.

 

또한 ROC와 그 파생보조지표를 Day trading에 사용하기 시작한지 얼마되지 않았기 때문에 충분한 검증결과를 얻지는 못했지만 변형가능성이 매우 높아 앞으로도 충분한 연구를 거치면 얼마든지 새로운 기법이 나올 수 있는 여지가 많다


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