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가격추세의 속도를 측정해주는 선행지표 모멘텀 (Momentum)

 

개괄

- Momentum은 단기간 동안에 가격이 변해 온 양을 측정하는 지표이다. 모멘텀은 시장의 과매입 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간도안의 가격상승, 하락의 정도를 알려주는 프로그램이다.

 

모멘텀 수치가 최대+치로 상승하였을 때는 시장의 과매입 상황임을 알려주고 최대 -수치로 하락했을 경우에는 과매도 상황을 알려준다.

 

- 또한 모멘텀은 시장추세의 지지력 정도를 알려준다. 모멘텀이 양수로써 계속 커질 경우에는 가격상승이 가속화되고 있음을 나타내고 크기가 계속 작을 경우에는 추세전환을 암시한다.

 

즉 모멘텀이 양수에서 음수로 전환될 때 매도포지션을 취하고 반대로 음수가 양수로 전환될 때는 매입포지션을 취한다.

 

해석

Momentum이 저점에서 상승 전환될 때 매수하고 정점에서 하락 전환될 때 매도한다.  가격의 추세와 모멘텀 사이에 Divergence가 발생하면 조만간 추세의 반전이 발생하리라는 표시가 됩니다.

 

차트분석법은 시장가격의 움직임에 대한 해석을 위주로 이루어진다. 현재 시장가격의 움직임을 살펴서, 현재의 가격흐름을 분석하고 이러한 흐름 안에서 시장가격이 기존의 추세를 따라 갈 것인지 아니면 추세반전으로 이어질 것인지를 판단하는 것이다.

 

그러나 이것이 얼마나 상승하여야 충분히 상승한 것인가라는 의문점에 차트분석은 구체적인 지표(Technical Indicator)로서 크게 추세 추종적 지표(Trend Following Indicator)와 과매입, 과매도 지표(Overbought/Oversold Indicator)로 나뉘어질 수 있으며, 대부분의 과매입, 과매도 지표 중 그 기준으로 삼고 있는 개념이 바로 모멘텀(Momentum)이다.

 

모멘텀이라는 개념을 기본 원리로 하여 만든 과매입, 과매도 지표들을 일반적으로 진동지표(Oscillators)라고 하는데 모멘텀 개념자체를 하나의 지표로서 간주하여 모멘텀 지표라고 통칭하기도 한다. 이 경우의 모멘텀 지표는 변화율 지표(Rate of Change Indicators)의 한 유형에 속하는 것으로 일반적인 진동지표와 함께 가격변화의 선행지표(Leading Indicators)로 여겨지고 있다.

 

선행지표로서의 역할과 추세 형성 시 추세의 방향과 속도를 알려주는 유용한 기술적 지표 중의 하나인 모멘텀 지표는 과매입, 과매도 상태를 알려주는 지표로 더 많이 사용된다. 모멘텀은 현재의 가격에서 일정한 기간전의 가격을 차감하여 산출되므로 수식이 간단하고, 가격의 방향에 따라 가기보다는 가격의 방향이 변하기 전에 지표의 방향이 변하므로 선도지표로서의 역할을 하는 것이다.

 

과매입, 과매도 지표로서의 모멘텀의 원리는 시장 상황에서 오는 반작용(과매입/과매도)을 이용한 것이다. 즉 시장 상황이 비정상적 상태라면 이에 따른 반작용으로 정상적인 상황으로 돌아가는 움직임이 나타날 것이라는 원리를 이용하는 방법이다.

 

그래서 모멘텀을 사용할 때는 기간이 매우 중요하다. 기본적인 기간은 12일을 사용하지만 시장의 상황에 따라 조절하여 사용하는 것이 가장 좋다. 또한 모멘텀은 기간에 따라 변화가 심하게 나타나게 된다. 기간을 짧게 설정할 경우 잦은 매매신호로 인해 손실을 볼 수 있으며 반대로 기간을 길게 설정할 경우는 변화가 상대적으로 줄어들어 적당한 매매 타이밍을 찾기 힘들 수 있기 때문이다.

 

계산

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- 모멘텀의 개념은 Oscillator분석에 있어 가장 기초가 되는 개념이며 기본 원리이다. 모멘텀은 실제 가격수준 자체에 대하여 측정하는 것이 아니며, 가격의 변화율(Rate of Price Change)을 측정하는 것으로 10일 모멘텀 선을 구하기 위해서는 현재의 종가로부터 10일전의 종가를 빼주면 된다.

 

이 값은 양(+)의 값과 음(-)의 값을 갖게 되는데 만일 현재의 종가가 10일전의 종가보다 높을 경우 모멘텀 값은 양이 되고 이는 현재의 시장이 10일전의 시장보다 상승한 경우를 나타낸다. 반면 현재의 종가가 10일전의 종가보다 낮을 경우 모멘텀 값은 음이 되고 이는 현재의 시장이 10일전의 시장보다 하락한 경우를 나타낸다. 10일 모멘텀의 계산된 값은 해당 코인가격이 10일간 상승하거나 하락 할 수 있는 최대치 사이에서 움직이게 된다.

 

 

매매신호

 

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모멘텀은 0선을 기준으로 움직인다. 트레이더들은 모템텀으 매매신호르 0선을 기준으로 0선 돌파는 매수신호, 0선 이탈은 매도신호로 이용한다.

하지만 이런 신호만을 따르게 되면 우리는 추세와 역행하는 매매를 할 가능성이 있다. 0선돌파시 매수신호를 따르기 위해서는 상승추세를 확인해야 하며 0선 이탈 시 매도 신호는 하락추세를 확인 해야 한다. 일봉이상 차트로 추세를 확인하여 역행하는 매매 신호는 무시한다.

 

모멘템선이 기준선(0선) 위에 있을때는 상승추세가 지속되는 것을 의미한다. 가격이 상승하지만 모멘텀선이 0선 아래로 떨러진다면 상승의 힘이 약해지고 있다는 것이다.

 

가격 보다 먼저 움직이기 때문에 선행지표이다 .특히 모멘텀은 가격의 추세선보다 일찍 무너지느 경향이 있다. 모멘텀 지표에서 그린 추세선에서 이탈을 시도하면 가격추세선에서의 이탈도 얼마있지 않아 일어 나게 된다.

 

0을 기준으로 상승시 오를 때의 속도 측정

0을 기준으로 하락시 내릴 때의 속도 측정

 

비율처럼(Change Momentum Oscillator) 환산하였기 때문에

-100~+100을 기준으로 봐도 괜찮다

그 이상의 수치가 나올 수 있지만 의미가 크지 않고

 

보통 

-20~50은 빠른 속도로 하락

+20~50은 빠른 속도로 상승

 

정도로 볼 수 있다

 

모멘텀지표가 높을 때에는 엄청나게 빠른 속도로 시세가 상승세로 변화하고 있다 라고 판단할 수 있다

모멘텀지표는 현재 시장에서 어느정도 시속으로 거래가 되고있는지 파악하기 좋은 수단이다

 

 

 

 

모멘텀의 다이버전스

 

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모멘텀 지표는 천정을 파악하는데 유용하다. 모멘텀을 매수신호 보다 매도 신호를 파악하는데 유용한 지표이다.

모멘텀은 고점을 낮추는데 가격이 고점을 높이고 있다면 약세 다이버전스로 매도를 고려해야 한다.

오실레이터의 다이번전스는 신뢰할만한 매매 신호이다. 그중 모멤텀의 다이버전스느 더욱 신뢰할 만 하다.

 

 

모멤텀 지표의 요약

 

- 가격추세의 속도를 측정해주는 선행지표이다.

- 모멤텀선은 0선을 기준으로 오르락 내리락 한다.

- 0선 돌파는 매수신호, 0선 이탈은 매도 신호이다.

- 매매신호는 가격 추세를 확인해야 한다.

 


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